Setup Menus in Admin Panel

تماس با ما:          
                   
                   
           

اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Stata
(مقدماتی و پیشرفته)

از ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶ / روزهای دوشنبه و چهارشنبه / ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰

.

مقدمه:
سری زمانی عبارت است از سری داده هایی که ازمشاهده یک پدیده در طول زمان بدست آمده اند. مثال های آن در اقتصاد (مانند قیمت سهام در روزهای متوالی، صادرات در ماه های متوالی، متوسط درآمد در ماه های متوالی…) بازاریابی (تجزیه و تحلیل ارقام فروش در هفته یا ماه های متوالی) جمعیت شناسی و کلیه علوم مهندسی و…دیده می شود. هدف از تجزیه و تحلیل سری های زمانی، کشف و شناسایی مدل احتمالی مولد داده و پیش بینی مقادیر آینده است. همچنین با توجه به پایین بودن داده ها و کوتاهی طول دوره داده های مورد بررسی برای یک کشور، شرکت یا فرد ویژه، استفاده از داده های پنل یا تابلویی در مطالعات اقتصادسنجی گسترش قابل ملاحظه ای یافته است از داده های پنلی برای مواردی که مسائل را نمی توان صرفا به صورت سری زمانی یا برش مقطعی بررسی کرد، استفاده می شود. تلفیق داده های سری زمانی با داده های مقطعی نه تنها می تواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدل های رگرسیونی فراهم آورد. بلکه بر مبنای نتایج بدست آمده می توان توصیه های سیاستگذاری درخور توجهی نیز بعمل آورد. در این دوره، ابتدا مباحث مقدماتی و اصول اولیه به صورت تئوریک ارایه می گردد و پس از معرفی نرم افزار، تکنیک های کاربردی جهت استفاده از سری های زمانی در نرم افزار Eviews ارایه می گردد. همچنین تلاش خواهد شد با رویکردی کاربردی، شرکت کنندگان با روش های تخمین الگوهای پنل استاتیک و پویا در نرم افزارهای Eviews و Stata آشنا شوند و در نهایت بتوانند مدل های پیشرفته پنل دیتا را در این نرم افزارها اجرا نموده و مورد استفاده قرار دهند.
.
محتوای دوره:
۱ – مقدمه‌ای بر اقتصاد سنجی و سنجی مالی
  • نظریه رگرسیون و معرفی روش حداقل مربعات در تخمین توابع (OLS)
  • اقتصادسنجی مالی و حوزه‌های کاربرد آن
  • ایجاد و مدیریت فایل، ورود داده، محاسبات مقدماتی و آمار پایه در Eviews
  • خواندن از فایل‌های اکسل و دستورهای Import و Export
  • برآورد رگراسیون‌های ساده و چندگانه، تفسیر نتایج و پیش‌بینی
  • تحلیل کامل خروجی نرم‌افزار در مدل OLS و بررسی معیارهای خوبی برازش و خوبی مدل
  • آزمون محدودیت بر روی ضرایب
  • آزمون متغیرهای حذف شده و اضافی
  • بررسی مشکل خودهمبستگی در مدل و رفع آن
  • بررسی مشکل واریانس ناهمسانی در مدل و رفع آن
  • آزمون ثبات ساختاری
  • بررسی رابطه علی معلولی بین متغیر‌ها و انجام آزمون علیت گرینجر
  • مقدمه‌ای بر برنامه‌نویسی در Eviews
  • کارگاه تجربی جهت مرور مطالب بخش اول
۲ – سری‌های زمانی تک متغیره خطی و کاربرد آن‌ها در پیش‌بینی
  • معرفی و تعریف داده‌های سری زمانی و مدلهای سری زمانی
  • سری‌های زمانی مدل‌های ARIMA، SARIMA و ARFIMA
  • تجزیه سری‌های زمانی عنصر غیرقابل مشاهده در سری‌های زمانی و استخراج سیگنال
  • مانایی، ریشه واحد و آزمون آن
  • انتخاب مدل مناسب ARMA) P,Q) و آزمون‌های تشخیص
  • مدل‌های بازگشت به میانگین، بازگشت به روند و گام تصادفی و کاربرد مالی: آزمون نسبت واریانس
  • کارگاه تجربی جهت مرور مطالب بخش دوم
۳ – سری‌های زمانی تک متغیره غیرخطی در بازارهای مالی
  • مدل خود رگرسیو آستانه‌ای، دوخطی و انتقال هموار
  • مارتینگل‌ها، نوسان تصادفی، دینامیک غیرخطی و آشوب، و آزمون‌های روابط غیرخطی
  • تخمین مدل‌های غیرخطی در Eviews
  • آزمون‌های روابط غیرخطی
۴ – تخمین سری‌های زمانی چند متغیره و پیش‌بینی در بازارهای مالی
  • مقدمه‌ای بر مدل‌های VARMA و VAR
  • هم‌انباشتگی، هم‌انباشتگی چندگانه و هم‌انباشتگی غیرخطی و هم‌انباشتگی آستانه‌ای
  • کاربرد هم‌انباشتگی در پیش‌بینی قیمت‌های نقد با استفاده از قراردادهای آتی کاربرد هم‌انباشتگی در تحلیل پرتفو، هم‌انباشتگی آستانه‌ای و آربیتراژ، حباب و هم‌انباشتگی
  • پیش‌بینی سری‌های زمانی چند منظوره
  • کارگاه تجربی جهت مرور مطالب بخش سوم و چهارم
۵ – تخمین مدل‌های تک‌عاملی و چند عاملی
  • تحلیل مؤلفه‌های اصلی و تحلیل عاملی
  • تخمین مدل قیمت‌گذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای(CAPM)
  • تحلیل عاملی در Eviews
  • تخمین دومرحله‌ای و تک‌مرحله‌ای (مبتنی بر تحلیل عاملی)
۶ – مدل‌های نوسان شرطی و مدل‌سازی ریسک
  • مقدمه‌ای بر نوسان و ناهمسانی واریانس شرطی (مدل‌های ARCH، GARCH)
  • تخمین مدل‌های نوسان شرطی با استفاده از Eviews
  • محاسبات مربوط به ارزش در معرض ریسکVaR
  • روش‌های ناپارامتری به‌دست آوردن توابع چگالی بازده و VaR
  • مدل‌های نوسان شرطی چندمنظوره و روابط بین بازارهای مالی
  • تخمین مدل‌های نوسان شرطی چند متغیره
۷ – اقتصاد سنجی داده‌های پنل (Panel Data)
  • آشنایی با نحوه ورود داده‌های پنل در نرم افزار Eviews
  • تخمین الگوی اثرات ثابت در نرم افزار Eviews
  • تخمین الگوی اثرات تصادفی در نرم افزار Eviews
  • آزمونهای F لیمرو و هاسمن در نرم افزار Eviews
  • تخمین الگوهای پنل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (Dynamic Panel) در نرم افزار Eviews
  • آزمون ریشه واحد در داده‌های پنل (Panel Unit Root) در نرم افزار Eviews
۸ – اقتصاد سنجی داده‌های پنل (Panel Data) در Stata
  • آشنایی با نحوه ورود داده‌های پنل در نرم افزار Stata
  • تخمین الگوی اثرات ثابت در نرم افزار Stata
  • تخمین الگوی اثرات تصادفی در نرم افزار Stata
  • آزمونهای F لیمرو هاسمن در نرم افزار Stata
  • تخمین الگوهای پنل لوچیت و پنل پروبیت در Stata
.
مخاطبین دوره:
  • دانشجویان رشته‌های مالی، علوم اقتصادی، مدیریت و علوم اجتماعی
  • کارشناسان بانک‌ها و موسسات تحقیقاتی، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و …
  • کارشناسان و پژوهشگران حوزه‌های علوم اقتصادی ، مالی، علوم مدیریتی و علوم اجتماعی
.
ارائه دهنده: مهدی بزرگی
  • کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه شریف، ۱۳۸۴
  • مدرس دوره های اقتصاد سنجی گروه مالی شریف به مدت ۵ سال
.
میزان سرمایه گذاری: ۶/۹۰۰/۰۰۰ ریال
متقاضیان می توانند هزینه ثبت نام را به حساب ۶۹۴۹۶۱۹۵۵۳ نزد بانک ملت با شناسه واریز ۱۲۳۴۵/۰۱ به نام مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شریف واریز و فیش پرداختی را به همراه فرم ثبت نام، به دبیرخانه فکس نمایند.
.
شرایط انصراف و عودت وجه:
  • تا ۱۰ روز قبل از شروع دوره، با کسر ۲۵% از مبلغ ثبت نام
  • پس از تاریخ مذکور، تنها با معرفیِ فرد جایگزین، امکانپذیر خواهد بود.
دوره محدود
  • خصوصی
  • 3 هفتهSTARTS IN
  • 9 روز
0 دانشجو ثبت نام کرد

    تماس با ما

    تهران، خیابان آزادی، روبروی استاد معین، بلوار شهید اکبری، بلوار شهید صالحی، کوچه گلستان، پلاک ۱۱

    کد پستی: ۱۴۵۹۹۸۳۴۱۶     تلفن: ۴-۶۶۰۸۶۷۷۱-۰۲۱

    نمابر: ۶۶۰۲۴۶۸۱-۰۲۱

    عضویت در خبرنامه

    top
    کلیه حقوق این وب سایت برای گروه مالی و سرمایه گذاری شریف محفوظ است. 
    })